Cómo priorizar decisiones utilizando técnicas de scoring de riesgo

En esta sesión Olga Torres, directora de producto en Pirani, nos enseña qué es el scoring de riesgos, recomendaciones del GAFI y Marco Regulatorio, scoring de riesgo como ventaja competitiva y cómo seleccionar los factores de riesgo clave.

¿Qué es el scoring de riesgos?

El scoring de riesgos es una técnica cuantitativa y cualitativa que asigna valores numéricos a los riesgos para facilitar su evaluación, comparación y priorización. Se usa en gestión de riesgos para tomar decisiones más informadas, asignar recursos de manera efectiva y reducir la incertidumbre.

Recomendaciones del GAFI y Marco Regulatorio

• Enfoque basado en riesgo (RBA): GAFI insta a que las instituciones reguladas ajusten sus controles según el nivel de riesgo identificado mediante scoring, permitiendo una asignación eficiente de recursos. (Recomendación 1 - Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgos)
• Monitoreo continuo y adaptable: Las recomendaciones enfatizan que los modelos de scoring deben ser dinámicos y ajustarse en función de cambios en el comportamiento del cliente y el entorno de riesgo. (Recomendación 10 - Debida diligencia)
• Auditoría y explicabilidad: GAFI exige que los modelos de scoring sean transparentes y auditables, garantizando el cumplimiento normativo y la rendición de cuentas ante reguladores. (Recomendación 18 - Controles internos)

Scoring de riesgo como ventaja competitiva

Reducción de falsos positivos: Algoritmos adaptativos minimizan alertas innecesarias, mejorando la eficiencia operativa.

Optimización de onboarding y retención de clientes: Clientes de bajo riesgo pueden acceder a procesos más fluidos sin demoras regulatorias.

Gestión proactiva del riesgo reputacional: Identificación temprana de exposición a clientes y contrapartes de alto riesgo.

¿Cómo seleccionar los factores de riesgo clave?

La correcta selección de factores de riesgo depende del contexto de cada organización y sector. Algunas prácticas y técnicas para lograr una selección efectiva incluyen:

• Análisis basado en riesgo (RBA): Adoptar un enfoque de evaluación de riesgos personalizado en función de la naturaleza, tamaño y complejidad del negocio.
• Matriz de riesgos: Identificar y clasificar los riesgos potenciales con base en su impacto y probabilidad.
• Análisis de escenarios: Evaluar cómo se han manifestado riesgos similares en otras organizaciones o sectores.
• Monitoreo continuo: Revisión periódica de los factores de riesgo para adaptarlos a nuevas tendencias y regulaciones.
• Participación de expertos: Consultar a especialistas en cumplimiento normativo y análisis de riesgos para validar la selección de factores clave.

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